1、根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()(单选题)
A. 转换因子为1.05,久期为4.2的国债
B. 转换因子为1.09,久期为4.5的国债
C. 转换因子为1.06,久期为4.8的国债
D. 转换因子为1.08,久期为5.1的国债
试题答案:D
2、如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()(单选题)
A. 不确定,方差无限大
B. 确定,方差无限大
C. 不确定,方差最小
D. 确定,方差最小
试题答案:A
3、投资者做空中金所5年期国债期货20手,开仓价格为97.705;若期货结算价格下跌至97.640,其持仓盈亏为()元。(不计交易成本)(单选题)
A. 1300
B. 13000
C. -1300
D. -13000
试题答案:B
4、当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()(单选题)
A. 做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约
试题答案:D
5、以下期权产品中,合约乘数最大的是()(单选题)
A. S&P CNX Nifty指数期权
B. KOSPI200指数期权
C. Nikkei 225指数期权
D. Euro Stoxx 50指数期权
试题答案:B
2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-18
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