2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-16

1、当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。（单选题）

A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

试题答案：D

2、挂钩某股指的结构化产品的收益率计算公式是：产品收益率=15%-max（Abs（指数收益率）-5%，0）。假设在起始时刻指数的价位是4000点，则投资者投资该产品后的盈亏平衡点是（）。（单选题）

A. 3200和3800

B. 3200和4200

C. 3800和4200

D. 3200和4800

试题答案：D

3、以下哪个希腊字母体现出期权价格与标的价格的非线性关系（）。（单选题）

A. Delta

B. Gamma

C. Vega

D. Theta

试题答案：B

4、外汇掉期的特点有（）（多选题）

A. 场内衍生品交易，合约标准化

B. 企业可以根据自身需求和对手方一起制定合约

C. 对双方资产规模本身没有改变

D. 汇率是提前确定的

试题答案：B,C,D

5、判断国债期货价格的走势，需要考虑的因素有（）。（多选题）

A. 经济运行状况

B. 通货膨胀

C. 资金面因素

D. 市场供求

试题答案：A,B,C,D