1、某客户想要对冲正数的Vega,他可以选择的操作应该是()(单选题)
A. 卖出标的指数
B. 卖出看跌期权
C. 买入标的指数
D. 买入看涨期权
试题答案:B
2、市场过去一段时间非常平静,而且接下来也没有重大消息要发布,投资者可以采取的期权交易策略为()。(单选题)
A. 卖出跨式组合
B. 买入看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 买入跨式组合
试题答案:A
3、投资买入期限为2年、息票率为10%的债券10000元,到期还本付息。按复利计,该项投资的终值约为()。(单选题)
A. 12600元
B. 12000元
C. 12100元
D. 13310元
试题答案:C
4、以下关于债券价格及其波动的描述,正确的是()(多选题)
A. 债券的市场价格与收益率反向变动
B. 随到期日的临近,债券价格波动幅度增加
C. 债券价格波动幅度与到期时间无关
D. 给定收益率变动幅度,息票率高的债券价格波动较小
试题答案:A,D
5、根据全球金融稳定委员会的建议,对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值(Value at risk)等在内的多重指标。在度量风险的指标中,当损益服从()分布时,VaR满足次可加性(subadditivity),意味着分散可以降低风险。(多选题)
A. 正态分布
B. t分布
C. 椭圆分布
D. 指数分布
试题答案:A,B,C
2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-18
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