2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟03-31

1、未来建立风险价值（VaR）模型，银行必须： 1.知道当前头寸的规模 2.知道这些头寸的当前市场价值 3.估计头寸的持有期从而可以在持有期内结束头寸 4.估计市场价格变动，这种变动应符合所有市场价格的相互依赖情况 5.使用变动后的市场价格重估头寸 其中可以从银行每日会计程序中得到数据的是（）？（单选题）

A. 12

B. 123

C. 125

D. 1234

试题答案：A

2、银行净利息收入定义为：（）。（单选题）

A. 资产减负债

B. 利率敏感性资产减利率敏感性负债

C. 总收入减总成本

D. 贷款利息收入减存款利息成本

试题答案：D

3、在基本指标法下，若负的总收入影响支柱1下的资本要求，则监管当局（）。（单选题）

A. 保留在框架支柱1下采取行动的权利

B. 保留在框架支柱2下采取行动的权利

C. 保留在框架支柱3下采取行动的权利

D. 保留直接采取行动的权利

试题答案：B

4、风险与控制自我评估（RCSAs）在操作风险管理框架中发挥着不可或缺的作用，对于RCSAs的含义，下面描述正确的是哪项？（）（单选题）

A. 风险与控制自我评估就是控制评估

B. 风险与控制自我评估就是风险和控制评估

C. 风险与控制自我评估是控制评估、风险和控制评估的结合

D. 风险和控制评估不等同于控制评估

试题答案：D

5、管理银行交易账户市场风险的部门是：（）。（单选题）

A. 交易部门

B. 贷款部门

C. 资金部门

D. 外汇部门

试题答案：C