2022中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟07-02

1、中金所上市的10年期国债期货可交割券的剩余期限为（）。（单选题）

A. 6-10年

B. 6.5-10.5年

C. 6.5-10.25年

D. 4-5.25年

试题答案：C

2、某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）（单选题）

A. 3150

B. 3200

C. 3650

D. 3620

试题答案：B

3、在下列各市场指数中，需要利用期权隐含波动率进行编制的是（）。（单选题）

A. VIX指数

B. SENSEX指数

C. S&P CNX指数

D. Euro Stoxx指数

试题答案：A

4、投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。（多选题）

A. 投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流

B. 投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流

C. 投资者将收取确定的净现金流

D. 投资者将收取浮动的净现金流

试题答案：B,D

5、可用于解决股指期货程序化模型信号闪烁（即买卖信号时隐时现）问题的办法有（）（多选题）

A. 用不可逆的条件作为信号判断条件

B. 使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函数

C. 不要采用数量化指标

D. 禁止采用摆动指标

试题答案：A,B