2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟04-12

1、若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。（单选题）

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 大于等于5000万人民币

试题答案：B

2、流动性差的债券的定价通常是在什么的基础上叠加一个“价差”？（）（单选题）

A. 最活跃的政府债券

B. 违约风险小的政府债券

C. 普通的政府债券

D. 以上都是

试题答案：A

3、财务比例分析的重点是公司（）年的历史表现。（单选题）

A. 3

B. 5

C. 1

D. 2

试题答案：A

4、下面哪个选项不属于巴塞尔新资本协议定义的操作风险大类？（）（单选题）

A. 银行系统出现中断，无法执行交易指令，且在2小时之内无法解决该问题

B. 某个交易员违规交易20亿元

C. 银行设计并推广的产品不符合市场的要求

D. 银行工作人员将不适当的产品推荐给了客户

试题答案：C

5、债务人到期没有履约，可能由下面哪些选项导致？（） Ⅰ债务人经营状况不佳或者债务人不愿意履约 Ⅱ债务人信用评级展望为正面 Ⅲ债务人主要控制人病故 Ⅳ政府部门出台政策要求债务人停止经营进行安全检查 Ⅴ债务人发行的债券收益率下降了10% Ⅵ债务人股票价格上升了20% Ⅶ债务人所发行债券的CDS价格由120个基点下降到了20个基点（单选题）

A. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅶ

B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ

试题答案：C