2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟04-21

1、在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？（）（单选题）

A. 市场波动率

B. 利率

C. 做市商之间的竞争

D. 市场深度

试题答案：B

2、抵押品的处理方法简单法中，一项合格的抵押品必须在风险暴露的整个生命周期中都对其进行抵押，且多少时间应该进行一次价值重估？（）（单选题）

A. 每0.5年

B. 每1年

C. 每1.5年

D. 每2年

试题答案：A

3、某银行目前持有一些特殊利率产品，这些产品通常主要由对冲基金和套利基金参与投资和交易，且在场外柜台市场交易。为了对这些特殊产品进行定价，银行通常会选择下面哪个选项？（）（单选题）

A. 根据国债收益率曲线调整利差后得出定价

B. 根据银行间市场的现金曲线调整利差后得出定价

C. 参考衍生产品利率曲线间接得出定价

D. 根据央行的基准利率调整利差后得出定价

试题答案：D

4、一位交易员在不经意间使用不正确的信息进行交易。随后的市场波动导致银行获得收益。银行是否应当将这个数额的收益包括到操作损失事件数据？（）（单选题）

A. 银行应包括此项收益在其操作损失事件数据，作为因操作风险事件实现的收益

B. 银行应包括在其操作损失事件数据程序，因为它表明这个收益源自控制失败，流程的缺陷

C. 银行应包括在其操作损失事件数据程序并记录这个事件为市场风险导致的损失

D. 银行不应包括此事件在其操作损失事件数据程序，因为它是不亏损的事件，而是市场风险事件

试题答案：A

5、如果DVaR超过400万的概率为1%，在一个交易年度内交易损失超过400万美元的天数大概为（）。（单选题）

A. 4.0天

B. 2.5天

C. 3.5天

D. 1.5天

试题答案：B