2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟05-02

1、以下哪一个选项对美式看涨期权的描述是正确的？（）（单选题）

A. 一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去买入标的金融工具

B. 一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日前的任何日期，有权执行期权去卖出标的金融工具

C. 一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去买入标的金融工具

D. 一个美式看涨期权，赋予期权的买方在到期日有权执行期权去卖出标的金融工具

试题答案：A

2、使用内部评级法的定量披露属于信用分析实际结果（输出）类为：（）。（单选题）

A. 按照资产组合的、以暴露加权的平均风险权重

B. 暴露加权的平均违约损失率、违约风险暴露和未提款的承诺

C. 每一违约概率等级内，按照资产组合的总暴露

D. 每种资产组合的实际损失，与过去时期的对比结果

试题答案：D

3、以下四个有关交易对手信用风险的叙述哪一个是正确的？（）（单选题）

A. 交易对手信用风险是指由于交易对手违约造成无法实现合同中约定收益的风险

B. 由于失业率的变化，在双边贸易中的违约风险暴露是可变的

C. 交易对手信用风险的违约损失率LGD与未对冲抵押品在久期调整后的利差呈负相关关系

D. 动态抵押品的规定对交易对手的信用风险没有任何影响

试题答案：A

4、某个资产的容易出售的程度，即流动性，体现出的是该资产的（）。（单选题）

A. 内生流动性

B. 外生流动性

C. 市场交易活跃性

D. 真实价值

试题答案：A

5、BASEL2中计算操作风险的方法不包括以下（）。（单选题）

A. 基本指标法

B. 标准法

C. 高级计量法

D. 综合法

试题答案：D