2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟01-15

1、某美元指数挂钩型结构化产品约定：如果美元指数最终达到参考值，则收益率为min（33.33%×美元指数升值幅度+2%，10%）；否则收益率为2%。该产品属于（）。（单选题）

A. 只是区间触发型产品

B. 既是区间触发型产品，也是区间累积型汇率挂钩产品

C. 只是区间累积型汇率挂钩产品

D. 既是区间触发型产品，也是收益分享型汇率挂钩产品

试题答案：D

2、债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。（单选题）

A. 8.4

B. 9.4

C. 9

D. 8

试题答案：A

3、近年来，交叉汇率期货合约不断出现，将使得（）套利交易逐渐减少。（单选题）

A. 外汇期现

B. 外汇掉期

C. 外汇跨市场

D. 外汇跨品种

试题答案：D

4、其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）（单选题）

A. 越大

B. 越小

C. 息票率对债券久期无影响

D. 不确定

试题答案：B

5、2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（）。（单选题）

A. 盈利1150元

B. 亏损15000元

C. 亏损1500元

D. 亏损11500元

试题答案：B