1、某套利投资者以98元卖出10手远月国债期货合约,同时以96元买入10手近月国债期货合约,当合约价差为()时,该投资者将获利。(不计交易成本)(多选题)
A. 1元
B. 1.5元
C. 2元
D. 2.5元
试题答案:A,B
2、标准布莱克-斯科尔斯模型适用于()的定价。(多选题)
A. 欧式看涨期权
B. 欧式看跌期权
C. 不支付红利的美式看涨期权
D. 不支付红利的美式看跌期权
试题答案:A,B,C
3、一般来说,超额收益更容易被发现的市场是()。(多选题)
A. 债券市场
B. 新兴国家资本*市场
C. 房地产基金
D. 小盘股
试题答案:B,C,D
4、若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()(多选题)
A. 买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货
B. 买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货
C. 卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货
D. 卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
试题答案:A,B
5、战略性资产配置是建立在对主要资产类别()长期预测基础之上的。(多选题)
A. 预期报酬率
B. 标准差
C. 协方差
D. 波动率
试题答案:A,B
2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-18
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