2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟03-23

1、对于看涨期权熊市价差策略，下列说法正确的是（）。（单选题）

A. 风险有限，盈利有限

B. 风险有限，盈利无限

C. 风险无限，盈利有限

D. 风险无限，盈利无限

试题答案：A

2、某股票每年的价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该股票价格上涨和下跌的风险中性概率分别为（）。（单选题）

A. 0.75和0.25

B. 0.25和0.75

C. 0.5和0.5

D. 1和0

试题答案：A

3、外债按照债务类型划分为（）（单选题）

A. 主权外债、非主权外债

B. 外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际商业贷款

C. 国际金融组织贷款、国际商业贷款

D. 外国政府贷款、国际金融组织贷款

试题答案：B

4、投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（）手国债期货合约。（单选题）

A. 233

B. 227

C. 293

D. 223

试题答案：A

5、国债期货基差交易的风险有（）。（多选题）

A. 数值舍入风险

B. 资金成本风险

C. 现货流动性风险

D. 信用风险

试题答案：A,B,C