1、某信用结构化产品条款如下:如果所有参考实体如期履约,客户将获得100%的投资本金,并获得8%的利息;如果任一参考实体无法如期履约,客户将无法获得任何投资利息,并且只能取回90%的投资本金。产品挂钩企业甲及其全资子公司乙。会造成投资者的损失的是()(单选题)
A. 企业甲的盈利水平上升
B. 银行存款利率下降
C. 企业甲与乙资产相关性上升
D. 企业乙的信用评级上升
试题答案:C
2、利用二叉树给某外汇期权定价,步长为1个月,国内连续复利无风险年化利率为5%,国外连续复利无风险年化利率为8%,汇率波动率为每年12%。以下关于上涨概率P的估计正确的是()(单选题)
A. 0.4325
B. 0.4553
C. 0.5517
D. 0.6325
试题答案:B
3、假设当前美元兑人民币的即期汇率为6.2034,人民币1个月期的SHIBOR为4.4711%,美元1个月期的LIBOR为0.26063%,则1个月期(实际天数为31天)的美元兑人民币远期汇率应为()(单选题)
A. 6.2034
B. 6.2196
C. 6.2259
D. 6.4808
试题答案:C
4、假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则()(单选题)
A. 此远期合约定价合理,没有套利机会
B. 存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约
C. 存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约
D. 存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约
试题答案:B
5、某交易所挂牌有澳元兑美元期货合约。在正向市场中假设投资者预计3月份合约和6月份合约间的价差将会缩小,而6月份和9月份合约间的价差会扩大。则投资者应采取的操作策略为()。(多选题)
A. 买入3月合约,卖出6月合约
B. 卖出3月合约,买入6月合约
C. 买入6月合约,卖出9月合约
D. 卖出6月合约,买入9月合约
试题答案:A,D
2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟04-18
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