2024中金所金融及衍生品知识竞赛真题模拟03-28

1、假设投资者持有如下的债券组合： 债券A的面值为10，000，000，价格为98，久期为7； 债券B的面值为20，000，000，价格为96，久期为10； 债券C的面值为10，000，000，价格为110，久期为12； 则该组合的久期为（）。（单选题）

A. 8.542

B. 9.214

C. 9.815

D. 10.623

试题答案：C

2、作为股指期权的发源地，（）于1983年3月推出S&P 100股指期权，并又于1983年7月推出了S&P 500指数期权。（单选题）

A. CBOE

B. CBOT

C. CME

D. LTOM

试题答案：A

3、对看跌期权的裸卖交易者而言，其对市场的态度通常是（）。（单选题）

A. 判断市场大幅上涨

B. 判断市场小幅下跌

C. 判断市场不会上涨

D. 判断市场不会下跌

试题答案：D

4、蝶式价差组合（买入一个具有较低执行价格K1的欧式看涨期权、买入一个具有较高执行价格K3的欧式看涨期权、卖出两个执行价格为K2的欧式看涨期权，K2在K1和K3之间）的收益有可能为（现货价格为S）（）（多选题）

A. 0

B. S-K1

C. K3-S

D. K3-K1

试题答案：A,B,C

5、投资者买入标准利率互换，并卖出对应标的的利率封顶期权，该组合的实际效果可能是（）。（多选题）

A. 投资者将收到固定现金流，支付浮动现金流

B. 投资者将收到浮动现金流，支付固定现金流

C. 投资者将收取确定的净现金流

D. 投资者将收取浮动的净现金流

试题答案：B,D