2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟03-19

1、巴塞尔Ⅱ中的支柱2为银行监管的25条核心原则规定了（）条监管检查关键原则作为补充。（单选题）

A. 3

B. 4

C. 5

试题答案：B

2、A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）（单选题）

A. 0.01

B. 0.02

C. 0.025

D. 0.03

试题答案：B

3、巴塞尔委员会2004年7月发布了题为“利率风险管理与监管原则”的文件，该文件提出了（）条管理利率风险的原则。（单选题）

A. 8条

B. 15条

C. 33条

D. 6条

试题答案：B

4、某个银行作为利率掉期的卖方，支付给其国内客户（人民币贷款客户）欧洲市场30年期的国债利率，交换2年期欧洲市场国债利率。同时，该银行最为利率掉期的买方，收到某美国华尔街商业银行支付的欧洲30年期国债利率，支付2年期欧洲市场国债利率。银行向国内客户收取了100万手续费收入。问该银行在交易方面实施了什么策略？该银行的净仓位的风险情况如何？（）（单选题）

A. 匹配账户策略；基本没有什么剩余风险

B. 匹配账户策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险

C. 做市商策略；基本没有什么市场风险，但存在信用风险

D. 做市商策略；基本没有什么剩余风险

试题答案：B

5、经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括：（）。（单选题）

A. 市场风险与信用风险

B. 操作风险

C. 其它风险

D. 以上皆是

试题答案：D