2021ICBRR银行风险与监管国际证书考试真题模拟03-23

1、银行应该设立一个独立于交易部门之外的部门完成风险报告，（）。（单选题）

A. 按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时统一对风险报告分析

B. 按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在当天晚些时候或者第二天审阅

C. 按周基于周末收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在每周末时审阅报告

D. 按天基于当天收盘的风险头寸和价格完成报告，银行高级管理层应该在风险头寸高于限额时审阅报告并做出调整策略

试题答案：B

2、以下四个陈述中的哪一个描述了风险与控制自我评估（RCSA）的区别与控制评估和风险控制评估的特征？（）（单选题）

A. RCSA是由第三方，包括审计、合规或“萨班斯-奥克斯利法案”的团队

B. RCSA按设定的标准测试控制的有效性并发布合格/不合格或有效性得分

C. RCSA具有主观性

D. RCSA除了控制评估外还包括风险评估

试题答案：C

3、下列何者不属于操作风险的范围：（）（单选题）

A. 交易、执行、业务中断、清算和信托责任风险

B. 犯罪、欺诈、盗窃和流氓交易员风险

C. 合规与法律和监管风险

D. 交易对手不履约风险

试题答案：D

4、高级计量法要求银行采用任何系统和模型时必须获得哪些人的认可与支持：（）。（单选题）

A. 只有董事会

B. 只有高级管理层

C. 高级管理层与董事会

D. 高级管理层与所有股东

试题答案：C

5、G10集团的每一个成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议？（）（单选题）

A. 是，应该采纳

B. 否，不需要采纳

C. 不一定，看各国监管机关的规定

D. 不一定，看巴塞尔委员会的规定

试题答案：A